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A cura di: Michele Costa, Paolo Paruolo
Edizione a stampa
52,00
Pagine: 698
ISBN: 9788820478209
Edizione: 4a ristampa 2012, 5a edizione 2001
Codice editore: 361.1
Disponibilità: Buona
Nuova edizione, totalmente rifatta, del famoso volume di Johnston, uno dei testi introduttivi all'econometrica più diffusi nel mondo. In questa edizione l'autore ha aggiornato l'opera con i più recenti sviluppi delle tecniche econometriche. Ha conservato tuttavia al testo le caratteristiche di larga accessibilità anche ai lettori appartenenti a diverse discipline.
Il volume infatti presuppone una preparazione matematico-statistica elementare e, partendo dai livelli più semplici, consente di acquisire padronanza (1) delle ipotesi su cui si basano le differenti tecniche e delle situazioni in cui il loro impiego risulta maggiormente appropriato; (2) di come deve essere effettuata praticamente l'applicazione delle singole tecniche e (3) del grado probabile di attendibilità delle stime da esse ottenibili.
Di interesse anche una serie di parti nuove introdotte, come un'analisi dei risultati più recenti d'impiego del metodo Monte Carlo negli estimatori di equazioni simultanee, il capitolo dell'autocorrelazione, quello sulle variabili di comodo e sulle loro applicazioni negli aggiustamenti stagionali e nell'analisi della covarianza.
Di interesse anche le novità introdotte nella trattazione dell'algebra matriciale. In appendice sono state poi raccolte le tabelle d'uso corrente in econometria.
J. Johnston è professore di econometrica all'Università di California, Irvine. In precedenza ha insegnato alle Università di Harvard, Manchester, Wales e Wisconsis. E' autore anche del volume Statistical Cost Analisys.
Contributi:
Collana: Economia - Textbook
Argomenti: Teoria economica
Livello: Textbook, strumenti didattici
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