Reviewing Bank Regulatory Objectives Under Uncertail Information
Titolo Rivista STUDI ECONOMICI
Autori/Curatori Elettra Agliardi
Anno di pubblicazione 2010 Fascicolo 2010/100
Lingua Inglese Numero pagine 21 P. 19-39 Dimensione file 639 KB
DOI 10.3280/STE2010-100003
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più
clicca qui
Qui sotto puoi vedere in anteprima la prima pagina di questo articolo.
Se questo articolo ti interessa, lo puoi acquistare (e scaricare in formato pdf) seguendo le facili indicazioni per acquistare il download credit. Acquista Download Credits per scaricare questo Articolo in formato PDF
FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association, Inc (PILA)associazione indipendente e non profit per facilitare (attraverso i servizi tecnologici implementati da CrossRef.org) l’accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche
A bank liquidation policy problem is analysed within a Merton framework where an appropriate notion of capital adequacy is introduced. The value of the deposit insurance liabilities and bank equity are derived. The effects of capital requirements on risk-shifting and bank reorganization are discussed, with a comparison of different regulatory regimes (in keeping with the Basel I and II Accords) and their impact on banks’ behaviour.
Keywords:Bank liquidation policies, solvency regulations, incentive approach, deposit insurance, capital requirements
Jel codes:G2, G21, G33
Elettra Agliardi, Reviewing Bank Regulatory Objectives Under Uncertail Information in "STUDI ECONOMICI " 100/2010, pp 19-39, DOI: 10.3280/STE2010-100003