Questo nuovo libro di testo in due volumi illustra gli aspetti fondamentali della metodologia econometrica, sottolineando con forza quei collegamenti tra la teoria economica e i metodi statistici che rendono la comprensione dell'econometria più agevole e intuitiva.

La discussione di diversi casi concreti permette al lettore di seguire "da vicino" gli sviluppi teorici via via presentati, mantenendo lo studio in un ambito strettamente connesso ai problemi che l'econometria è chiamata a risolvere.

Nel primo capitolo i modelli econometrici sono introdotti come punto di incontro tra teoria economica e dati statistici, mentre, nel secondo capitolo, sono presentati i metodi per l'analisi di dati temporali. L'analisi statistica della relazioni economiche viene svolta, con riferimento al modello lineare, nel capitolo 3, preludendo all'analisi della specificazione, trattata nel capitolo 4. Il primo volume si chiude con una rassegna di temi più avanzati per l'analisi dei dati temporali (capitolo 5).

Ai modelli dinamici è, inoltre, dedicato il capitolo 6, mentre i sistemi dinamici non stazionari e quelli di equazioni simultanee rappresentano gli argomenti dei capitoli 7 e 8. L'articolazione in due volumi, da un lato, consente di individuare un primo percorso (capitoli 1-5), con una connotazione prevalentemente introduttiva, rivolto agli studenti non ancora in possesso di una formazione econometrica e, dall'altro, propone (capitoli 6-8) alcuni approfondimenti di tematiche, maggiormente di frontiera, ma la cui padronanza è indispensabile a chi desideri completare la propria conoscenza dell'econometria. All'opera partecipano diversi studiosi, ciascuno con una specializzazione che assicura esposizione rigorosa e assoluto aggiornamento per tutti gli argomenti trattati.

Attilio Gardini, Michele Costa, Giuseppe Cavaliere e Luca Fanelli svolgono la propria attività di ricerca ed insegnamento presso la Facoltà di Scienze statistiche dell'Università di Bologna. Attilio Gardini è professore ordinario di econometria, Michele Costa è professore associato di statistica dei mercati monetari e finanziari, Giuseppe Cavaliere e Luca Fanelli sono ricercatori di Econometria. Paolo Paruolo è professore straordinario di econometria presso l'Università dell'Insubria.